Raspberry Pi Zero /W は、USB ケーブルで直接 Windows と接続できる。
名前の解決にBonjour サービスが必要になるので、あらかじめ iTunes をインストールしておく必要がある。 私の場合はiTunesを使う目的で最初から入っていたが。  (iTunesじゃない方法もあるらしい)

ssh で接続するまでの手順をまとめると、

Raspbian の入った、Micro SD カードを用意する。

Micro SDのルートディレクトリにあるファイルを編集

config.txt に以下の行を追加

dtoverlay=dwc2

cmdline.txt の行の中間、rootwait の次くらいに以下の内容を追加。 1行の中間に挿入し、改行はしてはいけない。

modules-load=dwc2,g_ether

ルートディレクトリに ssh という名前の空ファイルを作る。 拡張子は無し。

編集が終わったら、Micro SD をデバイスの取り外しで取り外して、Raspberry Pi Zero にセット。

PC と USB ケーブルで接続。 このとき、電源側じゃなくて、 USB デバイス用の方に接続する。
LEDの点滅が収まるまで待つ。

PC 側はドライバがいるので、以下のサイトからダウンロードしておく
http://domotique.caron.ws/cartes-microcontroleurs/raspberrypi/pi-zero-otg-ethernet/
フランス語でビビるが “RPI Driver OTG.zip” が落とせればOK。
展開しておく。

PCのマイコンピュータを右クリックし [管理]-[デバイスマネージャ]
ポート(COMとLPT)から、
USBシリアルデバイスを探す。 (COM 4)みたいなのがそう。 数字が4かどうかは環境に依存する。
右クリックし、[ドライバの更新]-[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索]
先ほどの展開フォルダを指定し、ネットワークアダプターに[USB Ethernet/RNDIS Gadget]が入ればOK。

コマンドプロンプトで、

ping raspberrypi.local

でつながればOK。 反応がない場合は、手順を再確認しよう。

ここまでくれば、PuTTY などで、raspberrypi.local で、いつもの pi ユーザーでログインできる。

以下の手順で Wifi の設定をすれば、次回以降は無線LANで接続できる。

sudo sh -c 'wpa_passphrase SSID パスフレーズ >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'

wpa_supplicant.conf の平文パスワードは消しておいた方がいい。

接続確認は

sudo ifdown wlan0
sudo ifup wlan0
ifconfig

で、できる。

その後、Macでも試したが、Macで接続する場合は、ドライバが要らないので、楽だった。